Göreceli Güç Endeksi (RSI)

Tanım

Göreceli Güç Endeksi (RSI), yönlü fiyat hareketlerinin hızını (hızını) ve değişimini (büyüklüğünü) ölçmek için kullanılan, iyi bilinen momentum tabanlı bir osilatördür. Esasen RSI, grafiklendirildiğinde, belirli bir piyasanın hem mevcut hem de tarihsel gücünü ve zayıflığını izlemek için görsel bir araç sağlar. Güç veya zayıflık, belirli bir işlem dönemi boyunca kapanış fiyatlarına dayanır ve fiyat ve momentum değişikliklerinin güvenilir bir metriğini oluşturur. Nakit uzlaşmalı araçların (hisse senedi endeksleri) ve kaldıraçlı finansal ürünlerin (türevlerin tamamı alanı) popülaritesi göz önüne alındığında; RSI'nin fiyat hareketlerinin geçerli bir göstergesi olduğu kanıtlanmıştır.

Hesaplama

Kopya etmek

RSI = 100 – 100/ (1 + RS)
RS = Average Gain of n days UP  / Average Loss of n days DOWN

For a practical example, the built-in Pine Script function rsi(), could be replicated in long form as follows.

change = change(close)
gain = change >= 0 ? change : 0.0
loss = change < 0 ? (-1) * change : 0.0
avgGain = rma(gain, 14)
avgLoss = rma(loss, 14)
rs = avgGain / avgLoss
rsi = 100 - (100 / (1 + rs))
"rsi", above, is exactly equal to rsi(close, 14).

Temeller

Daha önce de belirtildiği gibi, RSI momentum tabanlı bir osilatördür. Bunun anlamı, bir osilatör olarak bu göstergenin bir bant veya belirli bir sayı veya parametre aralığı içinde çalışmasıdır. Spesifik olarak, RSI 0 ile 100 arasında bir ölçekte çalışır. RSI 0'a ne kadar yakınsa, fiyat hareketleri için momentum o kadar zayıf olur. Bunun tersi de doğrudur. 100'e yakın bir RSI, daha güçlü bir momentum dönemine işaret eder.

- 14 gün muhtemelen en popüler dönemdir, ancak tüccarların çok çeşitli gün sayıları kullandıkları bilinmektedir.

Bakılacak şey

Aşırı Alım/Aşırı Satım

Wilder, fiyatlar çok hızlı yükseldiğinde ve bu nedenle momentum yeterince yüksek olduğunda, altta yatan finansal aracın/emtianın sonunda aşırı alım olarak kabul edilmesi gerektiğine ve muhtemelen bir satış fırsatının el altında olduğuna inanıyordu. Benzer şekilde, fiyatlar hızla düştüğünde ve bu nedenle momentum yeterince düşük olduğunda, finansal araç bir noktada aşırı satılmış olarak kabul edilecek ve olası bir satın alma fırsatı sunacaktır.

RSI içinde Wilder'ın bu konuda yararlı ve dikkate değer olduğunu düşündüğü belirli sayı aralıkları vardır. Wilder'a göre, 70'in üzerindeki herhangi bir sayı aşırı alım olarak kabul edilmeli ve 30'un altındaki herhangi bir sayı aşırı satım olarak kabul edilmelidir.

30 ile 70 arasındaki bir RSI nötr olarak kabul edildi ve 50 civarında bir RSI "trend yok" anlamına geldi.

Bazı tüccarlar, Wilder'ın aşırı alım/aşırı satım aralıklarının çok geniş olduğuna inanıyor ve bu aralıkları değiştirmeyi tercih ediyor. Örneğin, birisi 80'in üzerindeki herhangi bir sayıyı aşırı alım ve 20'nin altındaki herhangi bir sayıyı aşırı satım olarak kabul edebilir. Bu tamamen tüccarın takdirine bağlıdır.

Sapma

RSI Sapması, fiyat hareketinin gösterdiği ile RSI'nin gösterdiği arasında bir fark olduğunda ortaya çıkar. Bu farklılıklar yaklaşmakta olan bir tersine dönüş olarak yorumlanabilir. Spesifik olarak, düşüş ve yükseliş olmak üzere iki tür sapma vardır.

Boğa RSI Iraksama – Fiyat yeni bir düşük yaptığında, ancak RSI daha yüksek bir dip yaptığında.

Ayı RSI Sapması – Fiyat yeni bir zirve yaptığında, ancak RSI daha düşük bir zirve yaptığında.

Wilder, Ayı Sapmasını bir satış fırsatı yaratırken, Boğa Sapmasını bir satın alma fırsatı yarattığına inanıyordu.

Başarısızlık Salıncakları

Başarısızlık dalgalanmaları, Wilder'ın fiyatın tersine dönme olasılığını artırdığına inandığı başka bir olaydır. Başarısızlık dalgalanmaları hakkında akılda tutulması gereken bir şey, fiyattan tamamen bağımsız olmaları ve yalnızca RSI'ya güvenmeleridir. Başarısızlık dalgalanmaları dört "adımdan" oluşur ve Boğa (satın alma fırsatı) veya Ayı (satış fırsatı) olarak kabul edilir.

Boğa Başarısızlık Salınımı

  1. RSI 30'un altına düşer (aşırı satım olarak kabul edilir).

  2. RSI 30'un üzerine geri döndü.

  3. RSI geri çekiliyor ancak 30'un üzerinde kalıyor (aşırı satımın üzerinde kalıyor)

  4. RSI, önceki zirvesinin üzerine çıktı.

Ayı Arıza Salınımı

  1. RSI 70'in üzerine çıktı (aşırı alım olarak kabul edilir)

  2. RSI tekrar 70'in altına düştü

  3. RSI hafifçe yükselir ancak 70'in altında kalır (aşırı alımın altında kalır)

  4. RSI, önceki en düşük seviyesinden daha düşük bir seviyeye geriledi.

Cardwell'in trend onayları

Tabii ki, hiçbir gösterge sihirli bir mermi değildir ve neredeyse hiçbir şey sadece yüz değerinde alınamaz. Daha önce bahsedilen Andrew Cardwell, Wilder'ın RSI yorumlarını alıp bunların üzerine inşa eden öğrencilerden biriydi. Cardwell'in RSI ile çalışması, RSI'nin yalnızca geri dönüşleri tahmin etmek için değil, aynı zamanda trendleri doğrulamak için de harika bir araç olmasına yol açtı.

Yükseliş Trendleri/Düşüş Trendleri

Cardwell, Wilder'ın ayrışma fikirlerini incelerken keskin gözlemler yaptı. Cardwell şuna inanıyordu:

  • Boğa Sapması yalnızca Ayı Trendinde meydana gelir.

  • Ayı Sapması yalnızca Boğa Trendinde meydana gelir.

  • Hem Boğa hem de Ayı Sapması genellikle kısa bir fiyat düzeltmesine neden olur ve gerçek bir trendin tersine dönmesine neden olmaz.

Bunun anlamı, esasen Iraksama'nın eğilimleri doğrulamanın bir yolu olarak kullanılması ve mutlaka geri dönüşleri tahmin etmemesi gerektiğidir.

Geri Dönüşler

Cardwell ayrıca Pozitif ve Negatif Geri Dönüşler olarak adlandırılan şeyleri de keşfetti. Pozitif ve Negatif Geri Dönüşler temel olarak Iraksama'nın tam tersidir.

  • Pozitif Geri Dönüş, fiyat daha yüksek bir dip yaparken RSI daha düşük bir dip yaptığında meydana gelir. Fiyat yükselmeye devam ediyor. Pozitif Geri Dönüşler yalnızca Boğa Trendlerinde meydana gelir.

  • Negatif Tersine Dönüş, fiyat daha düşük bir zirve yaparken RSI daha yüksek bir zirve yaptığında meydana gelir. Fiyat düşmeye devam ediyor. Negatif Geri Dönüşler yalnızca Ayı Trendlerinde meydana gelir.

Pozitif ve Negatif Geri Dönüşler, fiyatın momentumdan daha iyi performans gösterdiği durumlara indirgenebilir. Pozitif ve Negatif Geri Dönüşler yalnızca belirtilen trendlerinde meydana geldiğinden, trend onayı için başka bir araç olarak kullanılabilirler.

Özet

Kırk yılı aşkın bir süredir, Göreceli Güç Endeksi (RSI) neredeyse tüm ciddi teknik analistler için son derece değerli bir araç olmuştur. Wilder'ın momentum ile yaptığı çalışma, geleceğin grafikçilerinin ve analistlerinin, RSI modellemesinin etkilerini ve bunun temel fiyat hareketleriyle korelasyonunu daha fazla keşfetmek için daha derine dalmaları için zemin hazırladı. Bu nedenle, RSI, herhangi bir ticaret metodolojisinin çoğunu geliştirmek için bir tüccarın piyasa metrikleri cephaneliğindeki en iyi araçlardan veya göstergelerden biridir. Sadece acemiler RSI'ye bir kez bakacak ve bir sayıya dayanarak piyasanın bir sonraki hangi yöne gideceğini varsayacaktır. Wilder, yükseliş eğiliminin piyasanın yakında yükselişe geçeceğinin bir işareti olduğuna inanırken, Cardwell böyle bir ayrışmanın düşüş trendinin devam eden yolunda yalnızca hafif bir fiyat düzeltmesi olduğuna inanıyordu. Herhangi bir göstergede olduğu gibi, bir tüccar, herhangi bir ticaret kararı için tek bilgi kaynağı olarak ona güvenmeden önce göstergeyi araştırmak ve denemek için zaman ayırmalıdır. Uygun bir bakış açısıyla kullanıldığında, RSI'nin temel bir gösterge ve fiyat, hız ve piyasa derinliğinin güvenilir bir ölçüsü olduğu kanıtlanmıştır.

PreviousOBV (Tanıtım Belgesi)NextSüper Trend

Last updated