Spot Yeniden Dengeleme Stratejisi
Last updated
Last updated
Yeniden dengeleme, birden fazla spot varlığın önceden belirlenmiş bir oranını korumayı içeren bir stratejidir. Bir pozisyonun değeri "Eşiği" aştığında, satılır ve elde edilen gelir daha düşük değerli bir kripto para birimi satın almak için kullanılarak portföyü ilk konumuna geri getirir.
Yeniden dengeleme, portföy yönetimi, risk çeşitlendirmesi ve uzun vadeli yatırımın faydalarını sunar.
Kısa vadede, yüksekten satmak ve düşükten almak, bazı kripto para birimlerinin miktarında artışa ve diğerlerinde düşüşe neden olabilir. Piyasanın değişken doğası göz önüne alındığında, kripto para portföyündeki pozisyonları sürekli olarak ayarlamak, farklı kripto para birimleri arasındaki orantılı değerin belirli bir aralıkta kalmasına yardımcı olur. Bu, keskin piyasa dalgalanmalarının yatırım getirileriniz üzerindeki etkisini etkili bir şekilde azaltır.
Belirli bir kripto para biriminin fiyatı önemli ölçüde arttığında, karları portföydeki diğer kripto para birimlerine yeniden tahsis ederek, yatırım portföyünüzün genel değeri istikrarlı bir büyüme yaşayabilir. Benzer şekilde, fiyatlar düştüğünde, genel portföy değeri belirli bir kripto para birimine kıyasla daha az düşme eğilimindedir ve bu da sonuçta daha istikrarlı getirilere yol açar.
Piyasa oynaklığı devam ettikçe, genel kripto para varlıklarınız artmaya devam edecektir.
Yükseliş görünümüne sahip kripto para birimlerini seçin ve bunları uzun vadede tutun.
Volatilite sergileyen kripto para birimlerini seçin.
Fiyat regresyonu gösteren kripto para birimlerini tercih edin.
Benzer volatilite seviyelerine sahip kripto para birimlerini seçin.
Farklı alanlardan olan ve nitelikleri açısından önemli farklılıklar olan kripto para birimlerini seçin.
Farklı kripto para birimleri arasında eşit olarak dağıtılmış değerlere sahip bir portföy tutun.
Yeniden Dengeleme dönemi veya "Eşik" ayarı, işlem ücretinin seviyesine atıfta bulunmalıdır ve genel ücret ne kadar yüksekse, ayarın değeri de o kadar büyük olur.
Otrading'in Yeniden Dengeleme botu tamamen ücretsizdir ve borsanın spot işlem ücreti genellikle %0,1'dir (örneğin Binance).
Yeniden Dengeleme koşuluna ulaştığında, portföyün değer dışı olan kısmı için yalnızca yüksekten satacak ve düşükten satın alacaktır, bu nedenle yeniden dengelemenin neden olduğu işlem hacmi genellikle pozisyonun küçük bir parçasıdır.
Geleneksel finansal ürünlerin yeniden dengeleme oranı genellikle %5-%15 olarak belirlenir. Kripto para birimlerinin oynaklığı nispeten yüksektir. %10-%20 olarak ayarlanması önerilir. Yeniden dengeleme oranı, farklı kripto para birimlerinin özelliklerine göre ayarlanmalıdır.
Otrading'in yeniden dengeleme botunun iki modu vardır: pozisyon oluşturmak ve orijinal pozisyonları kullanmak. İlk önce pozisyon oluşturmayı tanıtıyoruz. Robotu başlatmak için bu yöntemi seçtiğinizde, farklı kripto para birimlerine göre farklı oranlar tahsis edilecek ve ardından pozisyon açılacaktır.
Tahsis yöntemi, yani kullanıcı kripto para birimini ekledikten sonra beklenen toplam yatırımın yüzdesi olarak her bir kripto para biriminin değeri. Otrading, her bir kripto para biriminin payını tahsis etmek için aşağıdaki 3 yolu sunar:
Ortalama: para biriminin değerine göre eşit olarak dağıtılır, benzer volatiliteye sahip kripto para birimi kombinasyonları için uygundur.
Piyasa Değeri: Her bir kripto para biriminin dolaşımdaki piyasa değerinin, seçilen kripto para birimlerinin toplam dolaşımdaki piyasa değerine oranını ifade eder.
Volatilite: Her bir kripto para biriminin gerçek volatilitesinin (ATR) seçilen kripto para birimlerinin gerçek volatilitesinin toplamına oranıdır.
Yeniden Dengeleme Eşiği: En az bir kripto para biriminin değerleme oranı ile başlangıç oranı arasındaki farkın, yeniden dengeleme eyleminin ilk orantılı duruma dönmesine neden olduğu en son piyasa fiyatında bu önceden belirlenmiş değere ulaşmak. Varsayılan Yeniden Dengeleme Eşiği %5'tir.
Orijinal konum modunda, robot borsadaki spot varlıklarınızı aktif olarak okuyacaktır. Robot, yalnızca değeri 200 USDT'den büyük olan varlıkları okur ve ardından değer payına göre oranı görüntüler. Robot etkinleştirildiğinde, orijinal kripto para biriminde belirli bir yüzde oranında yeniden dengelenecektir.
Başvuru
Yeniden Dengeleme Bonusu— Bernstein
Çeşitlendirme, Yeniden Dengeleme ve Geometrik Ortalama Sınırı — Bernstein
Yeniden Dengelemede Vaka Çalışmaları — Bernstein
Teori ve Pratikte Portföy Yeniden Dengeleme — Vanguard
Value of Rebalancing — Sigma Investing
